Wall Street, en máximos: ¿Quiere ganar todavía más y superar al Dow Jones?
Con Wall Street en máximos de nuevo tras las palabras de ayer de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), los inversores deben estar al tanto de las últimas novedades en estrategias de inversión para conseguir la mejor rentabilidad posible.
Una de ellas es ‘Domine al Dow Jones’, que ofrece los 10 valores más fuertes del Dow Jones, verificados mensualmente por la IA.
Este backtest histórico ‘Domine al Dow Jones’ muestra cómo se habrían comportado las selecciones de valores de la estrategia a lo largo del tiempo.
¿Cómo se calcula y evalúa el rendimiento de la estrategia?
Una visión holística tanto del rendimiento como de los riesgos inherentes. Estos incluyen, entre otros:
Rentabilidad total: La rentabilidad acumulada a lo largo del periodo de backtesting.
Rentabilidad anualizada: La rentabilidad media geométrica a lo largo del periodo de backtesting, anualizada para poder compararla.
Beta: Una medida de la volatilidad de la estrategia en relación con el mercado que proporciona una visión de su riesgo sistemático.
Ratio de Sharpe: Medida ajustada al riesgo que se calcula dividiendo el exceso de rentabilidad de la cartera (menos el tipo sin riesgo) por la desviación típica de la cartera. Un ratio de Sharpe más alto sugiere un rendimiento superior ajustado al riesgo.
Ratio de Sortino: Ajustado por el riesgo a la baja, este ratio divide el exceso de rentabilidad de la cartera (menos el rendimiento previsto) por la desviación a la baja de la cartera, destacando la rentabilidad con respecto a los movimientos adversos de los precios.
Reducción de Max: Representa la mayor caída porcentual de la cartera desde un pico hasta un valle posterior, lo que proporciona información sobre el riesgo y la volatilidad históricos de la estrategia.
En conjunto, estos parámetros permiten analizar el rendimiento histórico y los riesgos inherentes de una estrategia, con el fin de ofrecer a los inversores información que puedan utilizar para tomar decisiones de inversión bien fundadas.
Fuente: Investing
